2023年03月21日
近期，西交利物浦大学西浦国际商学院（简称“IBSS”）金融系何学中（Tony He）教授参与的学术论文“Non-Standard Errors”发表于金融学国际顶级期刊Journal of Finance。
该文章系金融领域首次根据数据估计值进行“非标准误差（Non-Standard Errors）的离散程度”实验并增添同行评估的期刊著作。来自金融领域不同背景的164个团队和34位同行评估者参与了这一研究。研究小组通过测试相同的假设来研究同样的数据以最终取得非标准误差的大小，同时每个同行评价了约10篇论文的研究结果。此研究的挑战性在于全部数据分析量几乎跨越了一个人的职业生涯：164 × 2 个月+ 34 × 2 天 ≈ 27年。
在统计学中，样本是从一个群体中抽取的数据生成过程, 而标准误差测量总体参数估计的不确定性。以样本为条件，不同研究者的估计值可能不同，因为他们可能会选择不同的研究路径，这种由于对相同数据采用不同研究方法产生的额外变化称为非标准误差。实验结果显示，在统计层面，标准误差与非标准误差的比例为1:1.6，这证明非标准误差具有明显的显著性。
何学中教授在研究过程中主要负责对不同团队的实验报告进行评估，目的是为了有效消除由于人为因素造成的估计误差。他将报告中估计值可能存在或遗漏的问题反馈至产出实验报告的团队，使其重新进行测试，最终达到降低非标准误差的效果。
同时，这一研究进一步发现实验参与团队低估了非标准误差的影响。非标准误差越小的报告结果，同行评定的论文质量越高。因此，在数据大量发展的现实背景下，“Non-Standard Errors”一文的发表旨在引起学术界在研究中意识到非标准误差对研究结果产生影响的重要性。
《Journal of Finance》 (JF) 创刊于1946年, 是美国金融协会的官方学术刊物，刊登金融学所有主要领域的最前沿研究。根据2021年 “期刊引用报告” （Journal Citation Reports），该期刊的影响因子为7.870，是国际学术界公认的顶级商业和金融学期刊，也是金融学领域影响力最大的学术刊物，同属UTD24和 FT50期刊。
何学中教授于2022年加入西浦国际商学院金融系，现任金融学教授。2001年，他在悉尼科技大学（UTS）获得金融学博士学位，1995年在澳大利亚弗林德斯大学获得应用数学博士学位，这两门基础学科支撑了他的教学和研究领域。他的教学内容包括资产定价、投资组合理论、投资、国际金融和衍生品。2010年至2021年，他在悉尼科技大学担任金融学教授，曾在悉尼大学和悉尼科技大学担任讲师、高级讲师和副教授。何学中教授是国际公认的资产定价、金融市场建模及市场微观结构研究等方面的专家。此外，RePEc（经济学研究论文）排名将何学中教授的科研影响列入亚洲与中国的前3%。他的出版物涵盖1本书，15个章节，以及50多篇期刊论文。同时，他的出版物得到高度引用，截至目前在Scopus中被引用3400多次，在谷歌学术中被引用超过6000次。
近一年多来，IBSS学者已经在UTD-24，FT-50和ABS 4/4*等级别的国际顶尖学术期刊陆续发表多篇论文，包括Management Science, Journal of Finance, Journal of Operations Management, Information System Research, Production and Operations Management, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Research Policy, Journal of World Business, Journal of Travel Research, Journal of Retailing, Human Resource Management等，并获得多项国家自然科学基金和教育部人文社科基金等重要科研项目，这标志着IBSS正在迈向研究导向型一流商学院的道路上不断前进。
2023年03月21日