助推中小企业信用风险评估 西浦博士生研究成果发表于国际期刊
2024年03月14日
近期，西交利物浦大学西浦国际商学院博士生王嘉兴作为第一作者在国际学术期刊发表论文，论文提出了一种创新的关系图注意力网络模型，旨在帮助金融机构对缺乏完整财务记录和充足数据的中小企业进行信用风险评估。该模型通过利用企业间的交易信息和股权管理人信息，使金融机构能够更有效地作出决策。
这项研究是在西浦国际商学院智能运营管理与市场系徐笑波教授等多位导师的指导下完成的。研究成果发表于期刊Journal of Management Science and Engineering。
博士生王嘉兴介绍道，在全球贸易放缓的背景下，企业尤其是供应链中的中小企业面临重大挑战。这些企业的融资需求常因不完整的财务记录、不透明的信息以及有限的风险抵御能力而难以得到满足。传统金融机构在为这些企业提供金融支持时，往往难以准确评估其信用风险，从而可能不得不要求更高的风险溢价。
在徐笑波教授与王嘉兴的合作中，他们引入了一种关系图注意力网络模型（relational graph attention network，RGAT），这是一次尝试将企业间的交易数据、股权结构和管理层信息整合到信用风险评估中的探索。研究旨在理解企业间复杂的相互关系，以期提高中小企业信用风险预测的准确度，并尝试为金融机构提供一个更全面的分析框架。
王嘉兴表示，在研究过程中深入探讨图神经网络理论，并通过数据预处理和特征工程技术来优化模型性能，这是一段充满挑战但极富学习价值的经历。
“这种方法对于那些以往因缺乏足够信用记录而难以获得贷款的中小企业尤为有益，有望为它们开启新的融资机会，有潜力促进中小企业的发展和增长。
“我们的工作对于理解和管理金融风险具有一定的参考价值，同时也提供了一种可能的方向，鼓励更多的研究者在金融科技领域进行创新和探索。”王嘉兴说。
王嘉兴现为西浦国际商学院博士生，专注于金融科技、数据挖掘和图神经网络等领域的前沿技术研究，研究成果覆盖信用风险预测、需求预测等多个领域。回顾研究与读博之路，他认为与导师的合作是“基于相互尊重、开放的交流和共同的研究目标”。徐笑波教授也表示，作为博导，自己“更多地充当了指导者和灵感的源泉，而非传统意义上的指令下达者”，而这种合作模式恰恰是西浦国际商学院博士生培养体系的特色。
徐笑波教授介绍道：“我们鼓励导师和学生之间建立紧密互动的合作关系，通过日常的交流和定期的会议，共同探讨学术问题，这种合作不仅限于实验室内，还扩展到更广阔的学术领域，包括参与国际学术会议和加入前沿科研项目。如嘉兴成功参与了POMS-HK和IJPE等重要的国际学术年会，这些经历不仅极大地丰富了他的学术视野，还为他提供了与世界各地的学者交流、分享研究成果和获取反馈的宝贵机会。”
“在学术资源方面，学院致力于为学生提供一流的数据库访问权限、先进的实验室设施以及丰富的图书馆藏书，确保学生在进行科研活动时有足够的信息和技术支持。我们还非常注重学生的学术成果发表，提供从选题、撰写到投稿的全程指导和支持，帮助学生在国际知名学术期刊上发表高质量论文，提升学术声誉。” 徐教授说，“在生活和就业支持方面，学院通过举办职业规划研讨会、提供就业咨询服务以及建立校友网络等方式，帮助学生为未来的职业生涯做好准备。”
“通过这样全方位的支持和培养体系，我们的目标是为博士生的未来职业生涯和个人发展奠定坚实的基础，培养出具备国际视野、独立研究能力和创新精神的学术和行业领袖。”徐教授总结道。
（供稿：西浦国际商学院 编辑：石露芸）
2024年03月14日
