为校外合作伙伴提供的服务

我们为外部合作者提供大范围的服务，其中包括：

• 依据客户要求提供在R/C++/MATLAB/EXCEL VBA中风险建模与量化的解决方案
• 为投资组合优化和金融衍生品定价提供金融建模和软件解决方案
• 使用机器学习和金融计量经济学提供金融资产的预测分析

我们还提供专业行业培训项目，包括：

• 运用R/C++对期权定价和风险管理进行的快速仿真方法
• 对期权定价模型，如VG，NIG和Heston模型进行校准和回溯测试至期权价格数据和历史股票收益
• 运用R/C++的金融定量方法
• 统计套利贸易：理论与实践

请联系Ahmet.Goncu@xjtlu.edu.cn 以获得讲座视频样例与培训资料.

外部成员

除了校内成员外，本研究院还拥有大量来自学术界和业界的校外成员：

• Jian Geng博士，惠灵顿资产管理的固定收益证券，美国
• Kazim Kazimov博士，富国银行量化管理合伙人，美国
• Umut Kuzubas博士，海峡大学经济学与计量经济学中心，土耳其
• Giray Okten教授，弗罗里达州立大学数学系，美国
• Thanasi Pantelous教授，利物浦大学数学科学系，英国
• Yanjiong Yu，深圳国信证券研究部，中国